Finlay A három testőr című Dumas-regény nyomán született film folytatásában, A négy testőr, avagy a Milady bosszúja című filmben is szerepelt, és később, az 1989-ben bemutatott A testőrök visszatérnek című epizódban is játszott Michael York (D'Artagnan), Richard Chamberlain (Aramis) és Oliver Reed (Athos) oldalán. Színészi pályafutása Skóciában kezdődött az ötvenes évek elején. Később meghívták Laurence Olivier Nemzeti Színházába, ahol a színészkirály mellett Jágót alakította az Othellóban. A darabból 1965-ben film is készült, Finlay pedig Oscar-jelölést kapott Jágó megformálásáért. Nevezetes televíziós munkái közé tartozott A bagdadi tolvaj, A diadalív árnyékában, a Casanova és a Karácsonyi ének is.